دانلود پی دی اف کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر بررسی می کند تا چه اندازه اسپرد سوپاپ پیش فرض اعتبار تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا قرار دارد. در مرحله اول ، این ارتعاشات با کمک مدل Hull – White محاسبه می شود تا محاسبات نظری را نشان دهد. یافته های اصلی که با استفاده از مدل Fontana – Scheicher محاسبه می شود نشان می دهد که تأثیرات منفی بر اسپرد مبادله پیش فرض اعتبار براساس داده ها تجزیه و تحلیل می شود. با این وجود ، واریانس زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد به طوری که ارزیابی خاص کشور به جای بررسی کلی توسط نویسنده توصیه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area