دانلود پی دی اف کتاب Bewertung von Caps und Floors : Theoretische Ansätze und praktische Umsetzung

[ad_1]

پایان نامه دیپلم از سال 2014 در گروه مدیریت بازرگانی – بانکداری ، بورس اوراق بهادار ، بیمه ، درجه: 2.3 ، Fernuniversite Hagen ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه با مشتقات نرخ بهره خصوصاً با ارزیابی کلاه و کف سروکار دارد. رویکرد نظری و اجرای عملی برای ارزیابی کلاه و کف باید در نظر گرفته شود. کانون توجهات گسترش مدل Black – Scholes – Merton و این مدل ارزیابی توسط Black است که در ادبیات به عنوان مدل Black شناخته می شود. مدل Black – Scholes – Murton ، که بعداً به عنوان مدل B / S نیز شناخته می شود ، در اصل برای ارزیابی گزینه های سهام عدالت اروپا و نه گزینه های وابسته به بهره مانند سقف و کف ، ساخته شده است. فیشر بلک در کار خود در سال 1976 فرمولی برای ارزیابی ایجاد کرد که می تواند برای گزینه های وابسته به علاقه مانند کلاه و کف نیز مورد استفاده قرار گیرد. این اثر به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول ، دوم ، اصول اولیه محصولات استاندارد ، که به آنها محصولات وانیل ساده نیز گفته می شود ، شرح داده شده است. هدف این فصل بحث در مورد اصول قیمت گذاری کلاه و کف است. همچنین مشخص شده است که می توان کلاه و کف را به عناصر اصلی بازار نرخ بهره ، اصطلاحاً اوراق کوپن صفر ، که به آن پیوند صفر نیز گفته می شود ، بازگرداند. با این حال ، ابتدا ، این فصل برخی از اصطلاحات اساسی مانند قراردادهای محاسبه ، معاملات بین بانکی و معاملات خارج از بورس (معاملات خارج از بورس) را توصیف می کند. فصل سوم با شرح اولیه کلاه و کف آغاز می شود. روش های جایگزین برای قیمت گذاری سقف و کف ارائه شده است. تغییرات نرخ بهره در طول زمان نیز با مدل Black توصیف نشده است. برای جبران این مشکلات ، این پایان نامه به طور خلاصه به روشهای جایگزینی مانند مدل نرخ کوتاه و مدل بازار LIBOR اشاره دارد. در فصل چهارم ، دانش به دست آمده از فصل سوم در مورد ارزیابی کلاه و کف با محاسبات در چارچوب یک ارزیابی تجربی جمع می شود. علاوه بر این ، انتخاب داده های متغیرهای مورد نیاز در این فصل شرح داده شده و نتایج حاصل از ترکیبی که مدل بر اساس آن ساخته شده ، مورد بررسی و ارزیابی انتقادی قرار گرفته و همچنین مشکلات محاسبه کلاهک و کف نیز وجود دارد. در فصل پنجم ، نتایج با توجه به س originalال اصلی تقدیر و تفسیر می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Bewertung von Caps und Floors : Theoretische Ansätze und praktische Umsetzung